ccxt==4.4.0
python-dotenv==1.0.1
pandas==2.2.2
numpy==1.26.4
statsmodels==0.14.2

pip install ccxt python-dotenv pandas numpy statsmodels

BITGET_API_KEY=your_api_key_here
BITGET_API_SECRET=your_api_secret_here
BITGET_PASSPHRASE=your_passphrase_here   # ← Bitget固有の第3の認証情報

import os
import ccxt
from dotenv import load_dotenv

load_dotenv()

# ── 認証情報 ─────────────────────────────────────────
API_KEY    = os.getenv("BITGET_API_KEY",    "")
API_SECRET = os.getenv("BITGET_API_SECRET", "")
PASSPHRASE = os.getenv("BITGET_PASSPHRASE", "")

_creds = {
    "apiKey":   API_KEY,
    "secret":   API_SECRET,
    "password": PASSPHRASE,   # ccxtでは password = Bitgetのパスフレーズ
}

# ── 取引所インスタンス ──────────────────────────────
# USDT無期限先物（swap）用
futures_ex = ccxt.bitget({
    **_creds,
    "options": {"defaultType": "swap"},
})

# スポット用（ファンディングレート裁定のヘッジに使用）
spot_ex = ccxt.bitget({
    **_creds,
    "options": {"defaultType": "spot"},
})

# マーケット情報を事前読み込み（ロットサイズ取得に必要）
futures_ex.load_markets()
spot_ex.load_markets()

# ── リスク設定（共通） ───────────────────────────────
MAX_DAILY_LOSS_USDT = 50   # 1日の最大損失上限（USDT）
TRADE_USDT          = 100  # 1取引あたりの投入額（USDT）

if __name__ == "__main__":
    try:
        # 先物残高確認
        balance = futures_ex.fetch_balance()
        usdt = balance.get("USDT", {}).get("free", 0)
        print(f"✅ 接続成功 | 先物USDT残高: {usdt:.2f}")

        # スポット残高確認
        s_balance = spot_ex.fetch_balance()
        s_usdt = s_balance.get("USDT", {}).get("free", 0)
        print(f"✅ スポットUSDT残高: {s_usdt:.2f}")
    except Exception as e:
        print(f"❌ 接続失敗: {e}")
        print("→ .env の API_KEY / API_SECRET / PASSPHRASE を確認してください")

python config.py

from config import futures_ex

def get_top_funding_rates(min_rate: float = 0.001, min_vol_usdt: float = 1_000_000, top_n: int = 10):
    """高ファンディングレートのUSDT無期限先物銘柄をスクリーニング"""

    # ① 全銘柄のファンディングレートを一括取得
    funding_rates = futures_ex.fetch_funding_rates()

    # ② 全ティッカー（価格・出来高）を一括取得
    tickers = futures_ex.fetch_tickers()

    results = []
    for symbol, fr_data in funding_rates.items():
        # USDT無期限のみ（例：'BTC/USDT:USDT'）
        if not symbol.endswith("/USDT:USDT"):
            continue

        fr  = fr_data.get("fundingRate") or 0.0
        ticker     = tickers.get(symbol, {})
        last_price = ticker.get("last")  or 0.0
        volume     = ticker.get("quoteVolume") or 0.0

        # 最低FR・最低流動性フィルター
        if fr >= min_rate and volume >= min_vol_usdt:
            annual = fr * 3 * 365 * 100   # 年換算（%）
            results.append({
                "symbol":     symbol,
                "fundingRate": fr,
                "annual_pct": annual,
                "lastPrice":  last_price,
                "vol_M":      volume / 1_000_000,
            })

    # FR降順でソート
    results.sort(key=lambda x: x["fundingRate"], reverse=True)

    print(f"\n{'='*68}")
    print(f"{'銘柄':<22} {'FR/8h':>8} {'年換算':>10} {'価格':>12} {'出来高(M$)':>12}")
    print(f"{'='*68}")
    for r in results[:top_n]:
        print(
            f"{r['symbol']:<22} {r['fundingRate']*100:>7.4f}% "
            f"{r['annual_pct']:>9.1f}% {r['lastPrice']:>12.4f} {r['vol_M']:>11.1f}M"
        )
    print(f"{'='*68}\n")
    return results

if __name__ == "__main__":
    get_top_funding_rates()

import time
import logging
from config import futures_ex, spot_ex, TRADE_USDT, MAX_DAILY_LOSS_USDT

# ── 設定 ─────────────────────────────────────────────
MIN_FUNDING_RATE  = 0.001      # 最低ファンディングレート（0.1%/8h）
EXIT_FUNDING_RATE = 0.0005     # この値を下回ったら撤退
MIN_VOLUME_USDT   = 1_000_000  # 24h出来高 1M USDT以上
CHECK_INTERVAL    = 3600       # チェック間隔（秒）= 1時間
MAX_POSITIONS     = 2          # 同時保有最大銘柄数

# ── ロギング ─────────────────────────────────────────
logging.basicConfig(
    level=logging.INFO,
    format="%(asctime)s [%(levelname)s] %(message)s",
    handlers=[
        logging.FileHandler("funding_bot.log", encoding="utf-8"),
        logging.StreamHandler(),
    ],
)
logger = logging.getLogger(__name__)

# ポジション管理辞書: {symbol: 数量}
open_positions: dict[str, float] = {}
_start_balance: float = 0.0


def get_usdt_balance() -> float:
    """先物口座のUSDT残高を取得"""
    b = futures_ex.fetch_balance()
    return float(b.get("USDT", {}).get("free", 0))


def check_daily_loss() -> bool:
    """開始残高との差分が日次上限を超えていないか確認"""
    current = get_usdt_balance()
    loss = current - _start_balance
    if loss < -MAX_DAILY_LOSS_USDT:
        logger.warning(f"⚠️ 日次損失上限到達（損益: {loss:.2f} USDT）→ ボット停止")
        return False
    return True


def calc_qty(symbol: str, price: float) -> float:
    """USDT額から注文数量を計算し、取引所のロットサイズに丸める"""
    raw = TRADE_USDT / price
    return float(futures_ex.amount_to_precision(symbol, raw))


def get_high_fr_symbols() -> list:
    """高FRかつ十分な流動性のあるUSDT無期限銘柄を返す"""
    funding_rates = futures_ex.fetch_funding_rates()
    tickers       = futures_ex.fetch_tickers()

    result = []
    for symbol, fr_data in funding_rates.items():
        if not symbol.endswith("/USDT:USDT"):
            continue
        fr     = fr_data.get("fundingRate") or 0.0
        ticker = tickers.get(symbol, {})
        vol    = ticker.get("quoteVolume") or 0.0
        price  = ticker.get("last")        or 0.0

        if fr >= MIN_FUNDING_RATE and vol >= MIN_VOLUME_USDT and price > 0:
            result.append({"symbol": symbol, "fundingRate": fr, "lastPrice": price})

    result.sort(key=lambda x: x["fundingRate"], reverse=True)
    return result


def get_current_fr(symbol: str) -> float:
    """指定銘柄の現在のファンディングレートを取得"""
    data = futures_ex.fetch_funding_rate(symbol)
    return data.get("fundingRate") or 0.0


def open_position(symbol: str, price: float):
    """
    先物ショート（FRを受け取る） + スポットロング（価格変動ヘッジ）
    Bitget: side='sell', tradeSide='open' → 先物ショート新規
    """
    qty = calc_qty(symbol, price)
    # スポット用シンボル: 'BTC/USDT:USDT' → 'BTC/USDT'
    base_coin   = symbol.split("/")[0]       # 'BTC'
    spot_symbol = f"{base_coin}/USDT"

    # ① 先物ショート新規
    futures_ex.create_order(
        symbol, "market", "sell", qty,
        params={"tradeSide": "open"}
    )

    # ② スポットロング（同一銘柄でデルタニュートラル）
    spot_qty = float(spot_ex.amount_to_precision(spot_symbol, qty))
    spot_ex.create_order(spot_symbol, "market", "buy", spot_qty)

    open_positions[symbol] = qty
    logger.info(f"[OPEN] {symbol} | 先物SHORT + スポットLONG | qty={qty} | 価格≈{price:.4f}")


def close_position(symbol: str):
    """先物ショート決済 + スポット売却"""
    qty = open_positions.get(symbol, 0)
    if qty <= 0:
        return

    base_coin   = symbol.split("/")[0]
    spot_symbol = f"{base_coin}/USDT"

    # ① 先物ショートを決済（buy + close）
    futures_ex.create_order(
        symbol, "market", "buy", qty,
        params={"tradeSide": "close"}
    )

    # ② スポット売却（実際の保有残高を取得してから）
    s_balance = spot_ex.fetch_balance()
    spot_free  = float(s_balance.get(base_coin, {}).get("free", 0))

    if spot_free > 0:
        sell_qty = float(spot_ex.amount_to_precision(spot_symbol, spot_free))
        if float(sell_qty) > 0:
            spot_ex.create_order(spot_symbol, "market", "sell", sell_qty)

    open_positions.pop(symbol, None)
    logger.info(f"[CLOSE] {symbol} | ポジション全決済 | qty={qty}")


def run():
    """メインループ"""
    global _start_balance
    _start_balance = get_usdt_balance()
    logger.info(f"🚀 ファンディングレートボット起動")
    logger.info(f"   開始残高={_start_balance:.2f} USDT | 最低FR={MIN_FUNDING_RATE*100:.3f}% | 投入={TRADE_USDT}USDT")

    while True:
        try:
            if not check_daily_loss():
                break

            active = set(open_positions.keys())
            logger.info(f"保有中: {active if active else 'なし'}")

            # 既存ポジションのFRを確認 → 低下していたら撤退
            for sym in list(active):
                current_fr = get_current_fr(sym)
                if current_fr < EXIT_FUNDING_RATE:
                    logger.info(f"FR低下（{current_fr*100:.4f}%）→ {sym} 撤退")
                    close_position(sym)
                else:
                    logger.info(f"保持中: {sym} | FR={current_fr*100:.4f}%")
                time.sleep(0.3)

            # 新規エントリー（最大ポジション数に達していない場合）
            if len(open_positions) < MAX_POSITIONS:
                high_fr = get_high_fr_symbols()
                logger.info(
                    f"📊 高FR銘柄 上位3件: "
                    f"{[f\"{x['symbol']} {x['fundingRate']*100:.4f}%\" for x in high_fr[:3]]}"
                )
                for coin in high_fr:
                    sym = coin["symbol"]
                    if sym not in open_positions:
                        open_position(sym, coin["lastPrice"])
                        if len(open_positions) >= MAX_POSITIONS:
                            break
                    time.sleep(0.5)

            logger.info(f"次のチェックまで {CHECK_INTERVAL}秒 待機...\n")
            time.sleep(CHECK_INTERVAL)

        except Exception as e:
            logger.error(f"エラー発生: {e} | 60秒後に再試行")
            time.sleep(60)


if __name__ == "__main__":
    run()

import time
import logging
import numpy as np
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
from statsmodels.regression.linear_model import OLS
from statsmodels.tools import add_constant
from config import futures_ex, TRADE_USDT, MAX_DAILY_LOSS_USDT

# ── 設定 ─────────────────────────────────────────────
SYMBOL_A       = "BTC/USDT:USDT"  # 基準銘柄（Bitgetのccxtシンボル形式）
SYMBOL_B       = "ETH/USDT:USDT"  # 相手銘柄
KLINE_INTERVAL = "1h"            # 1時間足（ccxt形式: '1m','5m','1h','4h','1d'）
LOOKBACK       = 500             # 過去データ数
ADF_PVALUE     = 0.05           # 共和分判定のp値閾値
ZSCORE_ENTRY   = 2.0            # エントリーZ-score絶対値
ZSCORE_EXIT    = 0.5            # エグジットZ-score絶対値
ZSCORE_STOP    = 3.5            # 損切りZ-score絶対値
CHECK_INTERVAL = 3600           # チェック間隔（秒）

logging.basicConfig(
    level=logging.INFO,
    format="%(asctime)s [%(levelname)s] %(message)s",
    handlers=[
        logging.FileHandler("pairs_bot.log", encoding="utf-8"),
        logging.StreamHandler(),
    ],
)
logger = logging.getLogger(__name__)

# ポジション状態管理
position_state = {
    "open":      False,
    "direction": None,    # "long_b" or "short_b"
    "qty_a":     0.0,
    "qty_b":     0.0,
}
_start_balance: float = 0.0


def get_kline_closes(symbol: str, interval: str, limit: int) -> np.ndarray:
    """
    OHLCVを取得して終値配列を返す。
    ccxtは古い順（時系列順）でデータを返すため reversed() は不要。
    各要素: [timestamp, open, high, low, close, volume]
    """
    ohlcv = futures_ex.fetch_ohlcv(symbol, interval, limit=limit)
    return np.array([row[4] for row in ohlcv])  # index 4 = close


def calc_hedge_ratio(prices_a: np.ndarray, prices_b: np.ndarray) -> float:
    """
    OLS回帰でヘッジ比率（β）を計算
    log(B) = α + β * log(A) + ε
    """
    X = add_constant(np.log(prices_a))
    y = np.log(prices_b)
    model = OLS(y, X).fit()
    return float(model.params[1])


def calc_spread(prices_a: np.ndarray, prices_b: np.ndarray, hedge_ratio: float) -> np.ndarray:
    """対数スプレッドを計算: spread = log(B) - β * log(A)"""
    return np.log(prices_b) - hedge_ratio * np.log(prices_a)


def calc_zscore(spread: np.ndarray) -> float:
    """最新のZ-scoreを計算"""
    std = np.std(spread)
    return 0.0 if std == 0 else float((spread[-1] - np.mean(spread)) / std)


def adf_test(spread: np.ndarray) -> float:
    """ADF検定でp値を返す（p < 0.05 → 共和分成立）"""
    return float(adfuller(spread, autolag="AIC")[1])


def calc_qty(symbol: str, usdt_amount: float) -> float:
    """USDT額から注文数量を計算"""
    price = futures_ex.fetch_ticker(symbol)["last"]
    raw   = usdt_amount / price
    return float(futures_ex.amount_to_precision(symbol, raw))


def place_order(symbol: str, side: str, trade_side: str, qty: float):
    """先物成行注文（Bitget: tradeSide='open'/'close' 必須）"""
    futures_ex.create_order(
        symbol, "market", side, qty,
        params={"tradeSide": trade_side}
    )
    action = "新規" if trade_side == "open" else "決済"
    logger.info(f"  [{action}] {symbol} {side} qty={qty}")


def open_pair_position(direction: str, hedge_ratio: float):
    """
    direction='long_b'  → ETH(B)ロング・BTC(A)ショート（スプレッド割安）
    direction='short_b' → ETH(B)ショート・BTC(A)ロング（スプレッド割高）
    """
    qty_b = calc_qty(SYMBOL_B, TRADE_USDT)
    qty_a = float(futures_ex.amount_to_precision(
        SYMBOL_A,
        calc_qty(SYMBOL_A, TRADE_USDT * hedge_ratio)
    ))

    if direction == "long_b":
        logger.info(f"📉 エントリー: ETHロング・BTCショート（スプレッド割安）")
        place_order(SYMBOL_B, "buy",  "open", qty_b)
        place_order(SYMBOL_A, "sell", "open", qty_a)
    else:
        logger.info(f"📈 エントリー: ETHショート・BTCロング（スプレッド割高）")
        place_order(SYMBOL_B, "sell", "open", qty_b)
        place_order(SYMBOL_A, "buy",  "open", qty_a)

    position_state.update({
        "open":      True,
        "direction": direction,
        "qty_a":     qty_a,
        "qty_b":     qty_b,
    })


def close_pair_position(reason: str):
    """両ポジションをクローズ"""
    d    = position_state["direction"]
    qa   = position_state["qty_a"]
    qb   = position_state["qty_b"]
    logger.info(f"✅ {reason} → ポジション決済")

    if d == "long_b":
        place_order(SYMBOL_B, "sell", "close", qb)
        place_order(SYMBOL_A, "buy",  "close", qa)
    else:
        place_order(SYMBOL_B, "buy",  "close", qb)
        place_order(SYMBOL_A, "sell", "close", qa)

    position_state.update({
        "open":      False,
        "direction": None,
        "qty_a":     0.0,
        "qty_b":     0.0,
    })


def run():
    global _start_balance
    bal = futures_ex.fetch_balance()
    _start_balance = float(bal.get("USDT", {}).get("free", 0))
    logger.info(f"🚀 ペアトレードボット起動 | {SYMBOL_A}/{SYMBOL_B}")
    logger.info(f"   エントリーZ=±{ZSCORE_ENTRY} | エグジットZ=±{ZSCORE_EXIT} | 損切りZ=±{ZSCORE_STOP}")

    while True:
        try:
            # ── データ取得 ──────────────────────────────────
            prices_a = get_kline_closes(SYMBOL_A, KLINE_INTERVAL, LOOKBACK)
            prices_b = get_kline_closes(SYMBOL_B, KLINE_INTERVAL, LOOKBACK)

            if len(prices_a) < 100:
                logger.warning("データ不足 → スキップ")
                time.sleep(60)
                continue

            # ── 統計計算 ──────────────────────────────────
            hedge_ratio = calc_hedge_ratio(prices_a, prices_b)
            spread      = calc_spread(prices_a, prices_b, hedge_ratio)
            zscore      = calc_zscore(spread)
            p_value     = adf_test(spread)

            logger.info(
                f"Z-score={zscore:+.3f} | ヘッジ比={hedge_ratio:.3f} | "
                f"ADF p値={p_value:.4f} | 共和分={'✓' if p_value < ADF_PVALUE else '✗'}"
            )

            if p_value >= ADF_PVALUE:
                logger.warning(f"⚠️ 共和分不成立（p={p_value:.4f}）→ スキップ")
                time.sleep(CHECK_INTERVAL)
                continue

            # ── 日次損失チェック ──────────────────────────
            cur_bal = float(futures_ex.fetch_balance().get("USDT", {}).get("free", 0))
            if cur_bal - _start_balance < -MAX_DAILY_LOSS_USDT:
                logger.warning("⚠️ 日次損失上限 → ボット停止")
                if position_state["open"]:
                    close_pair_position("損失上限による強制決済")
                break

            # ── 売買判定 ──────────────────────────────────
            if not position_state["open"]:
                if zscore > ZSCORE_ENTRY:
                    open_pair_position("short_b", hedge_ratio)
                elif zscore < -ZSCORE_ENTRY:
                    open_pair_position("long_b", hedge_ratio)
                else:
                    logger.info("待機中（エントリー条件未達）")
            else:
                if abs(zscore) > ZSCORE_STOP:
                    close_pair_position(f"損切り（Z={zscore:+.3f}）")
                elif abs(zscore) < ZSCORE_EXIT:
                    close_pair_position(f"利確（Z={zscore:+.3f}）")
                else:
                    logger.info(f"ポジション保有中（Z={zscore:+.3f}）")

            time.sleep(CHECK_INTERVAL)

        except Exception as e:
            logger.error(f"エラー: {e} | 60秒後に再試行")
            time.sleep(60)


if __name__ == "__main__":
    run()

# 1. Pythonとpipを最新化
sudo apt update && sudo apt install -y python3.11 python3-pip python3-venv git

# 2. プロジェクトをVPSに転送（ローカルで実行）
scp -r ./bitget_bot user@YOUR_VPS_IP:~/

# 3. VPS上で仮想環境を作成
cd ~/bitget_bot
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install ccxt python-dotenv pandas numpy statsmodels

# 4. .envをVPS上で直接作成（scpは避けてサーバー上で編集）
nano .env   # キーを入力して保存

# 5. 接続テスト
python config.py

[Unit]
Description=Bitget Funding Rate Bot
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=ubuntu
WorkingDirectory=/home/ubuntu/bitget_bot
ExecStart=/home/ubuntu/bitget_bot/venv/bin/python funding_bot.py
Restart=always
RestartSec=10
StandardOutput=append:/home/ubuntu/bitget_bot/funding_bot.log
StandardError=append:/home/ubuntu/bitget_bot/funding_bot.log

[Install]
WantedBy=multi-user.target

# サービス登録・起動
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable funding-bot
sudo systemctl start  funding-bot

# 動作確認
sudo systemctl status funding-bot
tail -f ~/bitget_bot/funding_bot.log

funding_bot.py のファンディングレート裁定ボットに以下の改良を加えてください：

1. MIN_FUNDING_RATE を 0.002（0.2%/8h）に引き上げ
2. エントリーする最大銘柄数を3銘柄に増やす
3. 各ポジションの未実現損益を1時間ごとにログ出力する
4. FRが48時間以上連続して MIN_FUNDING_RATE を上回った場合のみエントリーする
   （短命な高FRを避けるため）

Bitget API は ccxt ライブラリ（fetch_funding_rate / fetch_positions）を使用してください。

pairs_bot.py を改良して、複数の通貨ペアを同時監視できるようにしてください。

対象ペアリスト（ccxtシンボル形式）：
- 'BTC/USDT:USDT' / 'ETH/USDT:USDT'（現在の実装）
- 'BTC/USDT:USDT' / 'SOL/USDT:USDT'
- 'ETH/USDT:USDT' / 'SOL/USDT:USDT'

各ペアでADF検定を実施し、共和分が成立しているペアの中で
最もZ-scoreの絶対値が大きいペアのみエントリーする設計にしてください。
同時保有は1ペアまでとします。

funding_bot.py と pairs_bot.py に LINE Messaging API による通知機能を追加してください。

通知タイミング：
- エントリー時（銘柄・方向・価格・FR）
- エグジット時（損益・保有時間）
- 日次損失上限到達時
- ボット起動・停止時

LINE_CHANNEL_ACCESS_TOKEN と LINE_USER_ID を .env から読み込む設計にしてください。

config.py の futures_ex と spot_ex に対して、以下のリトライ設定を追加してください：

- レートリミットエラー（ccxt.RateLimitExceeded）時に自動で待機・リトライ
- ネットワークエラー（ccxt.NetworkError）時は3回まで再試行
- リトライ間隔は指数バックオフ（1秒→2秒→4秒）
- すべてのリトライ失敗時はLINE通知を送信してボットを停止

ccxtの enableRateLimit オプションと、カスタムデコレータで実装してください。